期權價值與期權內在價值的區別

期權的內在價值,也稱履約價值,是指期權持有者立即行使該期權合約所賦予的權利時所能獲得的收益。(關鍵詞:立即)

例如,一種股票的市價為每股50$,而以這種股票為標的資產的看漲期權的敲定價格為每股45$,如果這一看漲期權的交易單位為100股,那麼,
[立即行權,即以敲定價格每股45$買入100股股票,然後在股票市場上以市場價格每股50$賣出]這一看漲期權的內在價值等於 100*(50-45)=500$

期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權的內在價值的那部分價值。與剩餘期限和內在價值有關。一般來講,剩餘期限越長,時間價值越大;但當期權臨近到期日時,在其他條件不變的情況下,時間價值下降速度加快,並逐漸趨於零。

期權費與期權價值的區別

期權費只是交易時的一次付出呀,期權價值會在期權存續期間隨市場變化而變化呀。
可以說在成交那一刻,期權費等於期權價值。

影響期權內在價值的因素!謝謝!

樓主您好!
期權的內在價值是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值:
看漲期權內在價值=標的物資產市場價格-期權執行價格(現值)
看跌期權內在價值=期權執行價格(現值)-標的物資產市場價格
因此,影響期權內在價值的直接因素就是“標的物資產市場價格”和“期權執行價格(現值)”。間接因素還包括期權到期期限、標的物價格波動率、無風險利率以及期權有效期內預計發放的紅利。下面我會按照這五種因素的重要性依次闡述(下文的價值指的就是內在價值):
1、標的物的市價 (1)其他因素不變,隨著標的物價格的上升,看漲期權的價值也增加;(2)其他因素不變,當標的物價格上升時,看跌期權的價值下降。
2、執行價格 (1)看漲期權的執行價格越高,其價值越小;(2)看跌期權的執行價格越高,其價值越大。
3、到期期限 (1)美式期權來說,較長的到期時間,能增加看漲期權的價值;(2)歐式期權來說,較長的時間不一定能增加期權價值。
4、標的物價格波動率 (1)標的物價格的波動率增加會使期權價值增加;(2)期權的價值並不依賴標的物價格的期望值,而是標的物價格的變動性(方差)。這是期權估價的基本原理之一。
5、無風險利率對於期權價格的影響是比較複雜的。(1)無風險利率越高,看漲期權的價格越高;(2)無風險利率越高,看跌期權的價格越低。
6、期權有效期內預計發放的紅利 (1)看漲期權與預期紅利大小成反向變動;(2)看跌期權價值與預期紅利大小成正向變動。
希望我的現場打字回答能幫到您!

時間溢價=期權價值-內在價值,期權價格小於內在價值時,時間溢價可以為負數?

期權價格不會小於內在價值,最低等於內在價值,時間溢價不可能為負值。
時間溢價也稱為“期權的時間價值”,但它和“貨幣的時間價值”是不同的概念,時間溢價是“波動的價值”,時間越長,出現波動的可能性越大,時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間“延續的價值”,時間延續得越長,貨幣的時間價值越大。
期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的。在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。

為什麼期權有內在價值而期貨沒有?期權的內在價值指什麼?

這個你得先搞清楚期權和期貨的含義啊。推薦樓主看一本書,證券基礎知識,裡面講的很清楚。

期權費為什麼不是低於內在價值的

這個肯定是錯的,正確說法應該是期權的時間價值等於期權費與期權內在價值之差。 注意:期權內在價值最小值為零。

什麼是期權的內在價值和時間價值

期權內在價值 Intrinsic value:是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。
期權時間價值 Time value:期權的時間價值,也稱外在價值,是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。
期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值.

期權的內在價值要不要扣掉期權費?

期權費是買方要交的費用,我們稱為權利金,不管你行權還是不行權,這個費用都沒法退回了,所以在計算盈虧的時候,肯定要扣掉這部分費用的。歡迎到 期貨FAQ私房菜 看看期權交易這部分內容!

期權價格大於內在價值 什麼時候執行

期權的權利方(買方)在行權日前任何一個交易日都可以平倉,在行權日可以平倉也可以行權。

期權,時間價值,內在價值?如何計算的?

內在價值
比如一隻股票的價格是10元,它的認購權證行權價格是5元
那麼該權證的內在價值是10-5=5元
如果它的認沽權證行權價格是12元,那麼該認沽權證的內在價值就是12-10=2元
至於時間價值嗎??我不會算
一般離行權日期越長,充滿的變數越多,越具有時間價值
我的理解,如果有錯,還望指正

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